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RSI: Índice de Força Relativa

  • RSI: Índice de Força Relativa

O RSI, índice de força relativa, é um oscilador desenvolvido por J.Welles Wilder.  O RSI mede a força de qualquer factor impulsionador do mercado, através  da monitorização dos seus preços de fecho, permitindo determinar situações de ‘’overbought’’ (sobrecompra) ou de ‘’oversold’’ (sobrevenda).

A Formula é a seguinte:

RS = Média dos montantes líquidos de subida dos X dias de subida / (a dividir por) Média dos montantes líquidos de descida dos X dias de descida.

O Padrão de topos e bases do RSI não se altera em resposta à amplitude da sua janela temporal. Os sinais de trading tornam-se mais visiveis com RSIs mais curtos, como sejam os de 7 a 9 dias, sendo que são calculados e representados graficamente automaticamente no software de análise.

Sempre que o RSI alcança um pico e volta para baixo identifica um topo. Sempre que o RSI cai e volta para cima identifica uma base. Estas reversões ocorrem a diferentes niveis em mercados diferentesou até mesmo no mesmo mercado, durante os períodos de subida e de descida.

O RSI é traçado numa escala vertical de 0 a 100. Movimentos acima dos 70 são considerados overbought, enquanto qe movimentos abaixo de 30 são considerados oversold (por vezes utilizam-se os valores de 20 e 80). As linhas de referência horizontais devem atravessar os topos mais elevados e as bases mais baixas do RSI. Procure no entanto utilizar a regra dos 5%.

Desenhe cada linha de referência num nível para além do qual o RSI tenha passado menos de 5% do seu tempo nos ultimos 4 a 6 meses. Ajuste as linhas de referência uma vez em cada 3 meses.

Regras de trading do RSI

O RSI oferece 3 tipos de sinais de trading:

  1. Divergência Convergência
  2. Padrões Gráficos
  3. Nível de RSI.

Divergências Convergências

As Divergências Convergências entre o RSI e os preços fornecem fortes sinais de compra e venda. Ocorrem geralmente em topos e bases principais e mostram quando a tendência se encontra pronta a reverter.

 

Convergências (Divergências Bullish), fornecem sinais de compra. Ocorrem quando os preços caem para um novo mínimo mas o RSI faz uma base mais elevada que a anterior. Normalmente efectua-se uma compra assim que o RSI se vira para cima após a segunda base e coloca-se um stop de protecção abaixo do último preço mais baixo. Os sinais de compra são particularmente mais fortes, caso a primeira base do RSI se encontre abaixo da linha de referência inferior e a segunda base acima dela.

Análise GBPUSD (30MIN) De 19 Janeiro a 21 Janeiro 2020

 

Divergências (Divergências Bearish), fornecem sinais de venda. Ocorrem quando os preços disparam numa subida até um novo topo mas o RSI forma m topo menor que o anterior. Uma venda ‘’Short’’ faz-se assim que o RSI se virar para baixo, após o seu segundo topo e coloca-se um stop de protecção acima do último máximo. Os sinais de venda em mercados normais são especialmente fortes caso o primeiro topo do RSI se encontre acima da linha de referência superior e o segundo topo abaixo dela.

Análise EURUSD (4H) De Outubro 2019 a Novembro 2019

Padrões Gráficos

O RSI completa frequentemente padrões gráficos antes dos preços, como as linhas de tendência, suporte e resistência e até Head and Shoulders, fornecendo pistas de possíveis alterações de tendência. Por exemplo as linhas de tendência RSI são quebradas um ou dois dias ante das linhas de tendência de preços.

  1. Quando o RSI quebrar a sua linha de tendência de descida, coloque uma ordem de compra acima da linha de tendência de preço, de forma a apanhar um breakout ascendente.
  2. Quando o RSI quebrar a sua linha de tendência de subida coloque uma ordem de venda ou ordem ‘’short’’ abaixo da linha de tendência de preço, de forma a apanhar um ‘’breakout’’ descendente.

Níveis RSI

Quando o RSI sobe acima da sua linha de referência superior mostra que os ‘’Bull’’ são mais fortes mas que o mercado está numa zona de ‘’overbought’’ (sobrecompra), ou seja, na zona de venda.

De forma inversa quando o RSI desce abaixo da sua linha de referência inferior mostra que os ‘’Bear’’ estão mais fortes mas que o mercado se encontra na zona de ‘’oversold’’ (sobrevenda), ou seja, na zona de compra.

 

1. Compra-se quando o RSI desce abaixo da sua linha de referência inferior e depois suba repentinamente para níveis acima da mesma

Análise EURUSD (30MIN) De 29 de Janeiro a 30 de Janeiro de 2020

 

2. Vende-se quando o RSI sobe acima da sua linha de referência superior e depois cruza para níveis abaixo da mesma.

 

Análise EURUSD (30MIN) De 31 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2020

 

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