Najlepsze momenty sprzedaży pojawiają się, gdy histogram MACD jest wyższy od zera, ale jego kierunek jest skierowany w dół, pokazując, że liczba kupujących zaczyna się wyczerpywać.

Wskaźnik MACD: Moving Average Convergence Divergence

Średnie ruchome lub inaczej średnie kroczące identyfikują trendy, odfiltrowując dzienne wahania cen. Innowację dla średnich dokonał Gerald Appel, analityk i zarządzającego portfelem w Nowym Jorku opracował on, bardziej zaawansowany wskaźnik, zwany jako Moving Average Convergence Divergence lub MACD, który składa się z nie jednej, ale trzech wykładniczych średnich kroczących. Pojawia się na wykresach jako dwie linie, których przecięcia zapewniają sygnały transakcyjne. Jedna nazywa się linią macd, a druga linią sygnałową.

Oscylator ten wiąże się z pewnymi kontrowersjami dotyczącymi jego klasyfikacji, mianowicie istnieją analitycy, którzy klasyfikują go jako wskaźnik podążający za trendem, a inni uważają go za obserwatora cyklu. Jednego możemy być pewni, mówimy o najskuteczniejszym oscylatorze po cyklach długoterminowych. Faktem jest, że można go uznać za wskaźnik śledzący trendy krótko- i średnioterminowe.

Jak stworzyć MACD

Oryginalny wskaźnik MACD składa się z dwóch linii: linii ciągłej (zwanej linią MACD) i linii przerywanej (zwanej linią sygnałową). Linia MACD jest opracowana z dwóch wykładniczych średnich kroczących. Bardzo szybko reaguje na zmiany cen. Linia Sygnałowa jest opracowana z Linii MACD, wygładzona inną wykładniczą średnią ruchomą, która wolniej reaguje na zmiany cen.

Sygnały kupna i sprzedaży są generowane za każdym razem, gdy linia MACD przecina linię sygnału w górę lub w dół. Wskaźnik MACD jest zawarty w większości programów do analizy technicznej i znajduje się również na platformie DIF. Obecnie żaden analityk nie musi obliczać go ręcznie, podobnie jak jego twórca Gerard Appel, ponieważ komputery wykonują to zadanie szybciej i dokładniej.

Utwórz MACD:

1. Oblicz wykładniczą średnią ruchomą z 12 dni cen zamknięcia
2. Oblicz wykładniczą średnią ruchomą z 26 dni cen zamknięcia.
3. Odejmij 26-dniowy MME od 12-dniowego MME i wykreśl różnicę jako linię ciągłą. To jest linia MACD.
4. Oblicz 9-dniową wykładniczą średnią ruchomą szybkiej linii MACD i wykreśl wynik jako linię przerywaną. To jest linia sygnałowa.

Inne wykorzystanie MACD:

Wielu traderów próbuje zoptymalizować MACD przy użyciu innych średnich kroczących zamiast najczęściej używanych MME przez 12-26 i 9 dni. Innym wyborem może być użycie MME przez  5-37 i 7 dni.

Niektórzy inwestorzy próbują ustanowić łącza MACD do cykli rynkowych. W przypadku korzystania z cykli pierwsza MME musi wynosić jedną czwartą długości dominującego cyklu, a druga MME połowę długości cyklu. Trzeci MME to instrument wygładzający, którego długości nie trzeba podłączać do cyklu.

1. Gdy linia MACD przecina linię sygnałową, daje sygnał kupna. Możesz zawrzeć pozycję długą i umieść stop loss poniżej ostatniego minimum.
2. Kiedy linia MACD przecina się poniżej linii sygnałowej, daje sygnał sprzedaży. Możesz zawrzeć pozycję krótką i umieść stop loss powyżej ostatniego maksimum.

Analiza EURUSD od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. (wykres 4h).

Wnioski:

Ten typ oscylatora ma dwa zastosowania

1. Pomaga odnaleść dywergencje
2. Pomaga zidentyfikować wahania krótko- i długoterminowe, nie tylko wtedy, gdy średnia krótka porusza się znacznie powyżej lub znacznie poniżej wyższej średniej, ale także przez przekroczenie tych dwóch wartości.

Histogram MACD

Histogram MACD pozwala lepiej zrozumieć równowagę sił między kupującymi a sprzedającymi niż oryginalny MACD. Pokazuje nie tylko, kto kontroluje rynek, kupujących lub sprzedających, ale także czy są silni, czy słabi.

Histogram MACD = Linia MACD – Linia sygnału

Histogram MACD mierzy różnicę między linią MACD a linią sygnałową. Przedstawia tę różnicę w postaci histogramu – szeregu pionowych pasków.

Gdy szybka linia MACD znajduje się powyżej linii wolnego sygnału, histogram MACD jest dodatni i jest reprezentowany powyżej linii zerowej. Gdy szybka linia MACD znajduje się poniżej linii wolnego sygnału, histogram MACD jest ujemny i jest reprezentowany poniżej linii zerowej. Za każdym razem, gdy dwie linie się stykają, histogram MACD jest równy zero.

Za każdym razem, gdy zwiększa się odległość między MACD a liniami sygnałowymi, histogram MACD staje się szerszy. Za każdym razem, gdy dwie linie się łączą, histogram MACD staje się krótszy.

Nachylenie histogramu MACD identyfikuje dominującą grupę rynkową. Rosnący histogram MACD pokazuje, że kupujący stają się silniejsi. Malejący histogram MACD pokazuje, że sprzedawcy zaczynają być silniejsi.

• Nachylenie histogramu MACD jest ważniejsze niż jego położenie powyżej lub poniżej linii środkowej. Najlepsze momenty sprzedaży pojawiają się, gdy histogram MACD jest wyższy od zera, ale jego kierunek jest skierowany w dół, pokazując, że liczba kupujących zaczyna się wyczerpywać. Najlepsze momenty kupna pojawiają się, gdy histogram MACD znajduje się poniżej linii środkowej zera, a jego nachylenie jest skierowane w górę, pokazując, że liczba sprzedających zaczyna się wyczerpywać.

Istnieją jednak systemy, które rozważają momenty kupna i sprzedaży w punktach, w których histogram MACD przecina linię zerową. W takim przypadku sygnał kupna jest podawany, gdy oscylator przechodzi od dołu do góry, natomiast sygnał sprzedaży jest podawany, gdy oscylator przecina linię odniesienia od góry do dołu.

Czytaj inne artykuły:

Symulator Giełdy

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od dywidendy